Как читать тепловую карту ликвидности: инструкция

Тепловая карта поначалу выглядит как цветной шум. На деле у неё всего три измерения — время, цена и объём, — и, разобравшись с ними, картинку читаешь за секунды.

Оси

Горизонталь — время, слева старое, справа настоящий момент. Вертикаль — цена, дорогое сверху. Яркость — объём заявок на этом уровне в этот момент: чем крупнее, тем светлее и желтее.

Белая линия, идущая через всю карту, — сама цена. Именно относительно неё читается всё остальное: то, что выше, — заявки на продажу, то, что ниже, — на покупку.

Что означают полосы

Горизонтальная полоса — заявка, которая держится во времени. Чем она длиннее, тем дольше объём стоит. Чем ярче — тем он крупнее. Длинная яркая полоса и есть стена.

Вертикальные всполохи — кратковременные всплески по всему диапазону цен. Обычно это работа алгоритмов или реакция на новость: заявки массово выставляют и тут же снимают.

Пустая тёмная область означает, что заявок крупнее порога там нет. Это не значит, что стакан пуст — мелочь есть всегда, — но значимого объёма на этих ценах никто не держит.

Настройте фильтр под свою задачу

Ползунок над картой задаёт, какие заявки показывать. Это не украшение: без фильтра карта тонет в мелочи, а с ним остаётся только структура.

Для поиска ключевых уровней поднимите нижнюю границу так, чтобы осталось три-пять полос. Для оценки общей плотности рынка — наоборот, опустите. Палитра каждый раз растягивается на выбранный диапазон, поэтому контраст не теряется при любых настройках.

Выбор таймфрейма

Короткое окно (6 или 24 часа) показывает текущую микроструктуру: где прямо сейчас проходят границы диапазона. Длинное (3 или 7 дней) — устойчивые уровни, которые пережили несколько попыток пробоя.

Обратите внимание: колонка на семидневной карте — это несколько часов реального времени, поэтому мгновенные события там не видны. И наоборот, на шестичасовой карте не видно уровней, которые сформировались неделю назад.

Какие выводы отсюда действительно следуют

Следует: где сосредоточен объём, с какой стороны его больше, устоял ли уровень при прошлых касаниях, снимают ли заявки перед подходом цены.

Не следует: куда пойдёт цена. Карта описывает расстановку сил, а не исход. Крупная поддержка может не выдержать, если придёт достаточно продавцов, — и это происходит регулярно.

Разумный способ пользоваться — как контекстом. Вы видите, что до ближайшей серьёзной поддержки 3%, а сопротивление рядом и уже дважды устояло, — это меняет оценку риска по сделке, но не заменяет решение.

С чего начать

Откройте карту стакана BTC на суточном окне, поднимите нижнюю границу фильтра примерно вдвое и посмотрите на таблицу под графиком. Там те же уровни в цифрах: цена, объём, расстояние от текущей цены и история касаний. Сопоставив таблицу с картинкой пару раз, вы перестанете видеть шум.

Читайте дальше

Посмотреть на живых данных